汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
日期:2019-09-19 00:00:00
汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 重要提示 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】525号文注册,进行募集。 基金管理人保证《汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还包括:标的指数的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、赎回对价的变现风险等等。 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2日可卖出和赎回。因此,为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 目 录 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 20 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 26 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 28 第七部分 基金备案 ..................................................................................................................... 36 第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 37 第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 38 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 40 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 54 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 61 第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 62 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 69 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 70 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 73 第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 74 第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 81 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 89 第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 91 第二十一部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 108 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 125 第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 126 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 127 第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 128 1 第一部分 绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、其他有关规定及《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 2 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司4、基金合同:指《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新7、基金份额发售公告:指《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》8、上市交易公告书:指《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 3 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订 14、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国人民银行和/或中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国银行保险监督管理委员会17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF” 18、ETF 联接基金:指将绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,采用开放式运作方式的基金 19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换等业务 27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构29、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 31、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇 添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定43、标的指数:指沪深 300 指数及其未来可能发生的变更 44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 52、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 53、预估现金部分:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先冻结 54、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 55、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV 56、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不 变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为57、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 58、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 59、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 60、元:指人民币元 61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 67、本基金联接基金:指“汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金为目标 ETF的其他联接基金 68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调整 69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、 基金管理人简况 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H区(东座)6楼 H686 室 办公地址:上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 法定代表人:李文 成立时间: 2005年 2月 3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5 号 注册资本:人民币 132724224元 联系人:李鹏 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员李文先生,2015年 4月 16日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。 林福杰先生,2018年 3月 21日担任董事。国籍:中国,1971年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。 程峰先生,2016年 11月 20日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 张晖先生,2015 年 4月 16日担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届发行审核委员会委员。 韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,2007年 3月 2日担任独立董事。国籍:美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。 林志军先生,2015年 4月 16日担任独立董事。国籍:中国香港,1955 年出生,厦门大学经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。 杨燕青女士,2011年 12月 19日担任独立董事,国籍:中国,1971 年出生,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始 编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 2、监事会成员 任瑞良先生,2004年 10月 20日担任监事,2015年 6月 30 日担任监事会主席。国籍:中国,1963年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。 现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 王如富先生,2015年 9月 8日担任监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生,2015年 6月 30日担任监事,国籍:中国,1978年出生,国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。 王静女士,2008年 2月 23日担任职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年 2月 23日担任职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013年 8月 8日担任职工监事,国籍:中国,1979年出生,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)张晖先生,2015 年 6月 25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)雷继明先生,2012年 3月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971年出生,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 娄焱女士,2013年 1月 7日担任副总经理。国籍:中国,1971年出生,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 袁建军先生,2015年 8月 5日担任副总经理。国籍:中国,1972年出生,金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014年至 2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 2005年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限 公司副总经理、投资决策委员会主席。 李骁先生,2017年 3月 3日担任副总经理。国籍:中国,1969出生,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生,2015年 6月 25日担任督察长。国籍:中国,1978年出生,上海财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 楚天舒女士,国籍:中国,南开大学经济学博士,19 年证券从业经验。曾任职于深圳商业银行、华安证券、华富基金管理公司、深圳证券交易所、上海证券交易所、华宝兴业基金管理公司,2014 年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2016 年 8 月 8 日至今任中证上海国企 ETF的基金经理,2016 年 9 月 18 日至今任上海国企 ETF 联接的基金经理,2017 年 9 月 6 日至今任汇添富沪深 300 指数(LOF)的基金经理,2017 年 12 月 1 日至今 担任上证上海改革发展主题 ETF 的基金经理,2017 年 12 月 4 日至今担任汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理。 董瑾女士,国籍:中国,北京大学西方经济学硕士,10 年证券从业经验。 2010 年 8 月至 2012 年 12 月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012 年 12 月至 2015 年 9 月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015 年 9 月至 2016 年 10 月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016 年 11 月加入 汇添富基金管理股份有限公司,2017 年 12 月 18 日至今任上海国企 ETF 联接、上证上海改革发展主题 ETF、汇添富沪深 300 指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军先生(副总经理) 成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度、半年度和年度报告; 7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基 金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则: (1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员 工、各个岗位和经营管理的各个环节。 (2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,使其有效地发挥职能作用。 (3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。 (4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实 时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 (5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。 (6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 (1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 (2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。 (3)稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风 险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。 (4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。 (1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。 (2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 经营管理层风险管理委员会董事会风险控制委员会 各职能部门 稽核监察部督察长 (3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 (4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。 (5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 (1)投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 (2)信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。 (3)信息技术系统控制基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核; 信息技术人员之间定期轮换岗位。 (4)会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。 (5)内部稽核控制 基金管理人通过建立独立的监察稽核制度,确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 另外,在经营管理层设立稽核监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,并制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》,明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年 4 月 8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2018年12月31日,本集团总资产67457.29亿元人民币,高级法下资本充足率15.68%,权重法下资本充足率13.06%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队,现有员工 79 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银 行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产 管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。二、主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。 招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分 行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长; 2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013 年 11月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长;2016 年 11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至 2018年 12月 31日,招商银行股份有限公司累计托管 422只证券投资基金。 四、 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制; 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部 控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务 事项和高风险领域。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室 办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035 或(021)50199036 联系人:陈卓膺 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 邮箱:guitai@htffund.com 网址:www.99fund.com (二)网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构详见发售公告或其他变更发售代理机构的公告。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陈颖华联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:毛鞍宁 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 公司电话:(010)58153000 公司传真:(010)85188298 经办会计师:徐艳、许培菁业务联系人:徐艳 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于 2019 年 3 月 29 日经中国证监会证监许可【2019】525号文注册募集。 一、基金类型和存续期间 1、基金类型:股票型证券投资基金 2、基金运作方式:交易型开放式 3、存续期限:不定期 二、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 三、募集方式和募集场所 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 五、基金份额发售面值、认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元,认购价格为人民币 1.00 元。 六、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户(以下简称“证券账户”)。 已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股 账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。 (1)如投资人需新开立证券账户,则应注意: ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海 A 股账户;如投资人需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 ②开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。 (2)如投资人已开立上海证券账户,则应注意: ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 七、认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。 认购费率如下表所示: 认购份额(M) 认购费率 M<50万份 0.08% 50万份≤M<100万份 0.05% M≥100万份 每笔500元基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人办理网下股票认购、发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于 0.08%的标准收取一定的费用。投资者申请重复现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 八、网上现金认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购金额的计算: 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为: 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率) 认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。 3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1000 份或其整数倍。最高不得超过 99999000 份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。 4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售 代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 九、网下现金认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购金额和利息折算的份额的计算: 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用和认购金额的计算公式为: 认购费用=认购价格×认购份额×认购费率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率) 净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值 认购费用由基金管理人向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份),投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。 4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点 办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准。 5、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理 人于 T+2 日进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。发售期结束后,基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中,现金认购款项在发售期内产生的利息将折算为基金份额归投资人所有。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 十、网下股票认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为 1000 股,超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可多次提交认购申请,累计申报数不设上限。 3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点 办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准。 4、特别提示:投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 5、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况: ①已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 ②限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的 交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 ③临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数 量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。 ④募集结束前,如标的指数成份股出现调整,则调入名单中的股票将也纳入认购清单。 6、清算交收 网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金,并从投资人的认购份额中扣除,然后将扣除的认购佣金以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初 始登记,并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购股票数据,将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。 7、网下股票认购份额的计算公式认购份额= (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/基金份额发售面值 其中: (1)i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票,如投资人仅提交了 1 只股票的申请,则 i=1。 (2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据 证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四 舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生了除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资人获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整: 1)除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 2)送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)3)配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例) /(1+每股配股比例)4)送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)5)除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例) (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中: ① 对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为: ? qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量; ? Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额; ? pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积; ? w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权重。认购期间,如标的指数发布指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重,作为计算依据; ? p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 ② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 8、认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,具体收取方式见发发售代理机构的业务规则或相关公告。 9、认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十一、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清 算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额;网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 十二、发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可根据基金发展需要,与基金托管人协商一致后,募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金,或为本基金增设新的份额类别,而无需召开基金份额持有人大会审议,但需在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内,在基金募集份额总额不少于 2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值)不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用;网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息,同时将已冻结的股票解冻; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因报告并报送提出解决方案。如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额所代表的基金资产占基金总资产的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 四、如未来本基金增加基金份额的类别,基金管理人在实施份额折算时,可 对全部份额类别进行折算,也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如本基金对部分份额类别进行折算,对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时,每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利,其中固定比例指折算比例。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额(含募集的股票市值)不低于 2 亿元; 2、基金份额持有人不少于 1000 人; 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本条第一款规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会审议。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单,上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后最新成交价相乘之 和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价乘积之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位所对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值的计算公式,并予以公告 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法,并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的份额申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前,可向本基金联接基金开通特殊申购,申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算,按金额申购,不收取与申购相关的费用和成本。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请; 2、申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价; 3、申购、赎回申请提交后不得撤销; 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定。 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下,投资人场内份额申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算;对于本 基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算,深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付;本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T 日申购成功后,登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在 T+1日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人;基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。 投资者 T 日赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上海证券 交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人;基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。 投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、参与本基金的日常申购、赎回,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为 90 万份基金份额。 2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人可以采取规定单个投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整申购和赎回数量的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,并报中国证监会备案。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.20% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、份额申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。 (1)关于可以现金替代 1)适用情形:出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3)替代金额的处理程序如下: T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的 实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入部分被替代 证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特殊情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证券的正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正常交易日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股,以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动,则进行相应调整。 T+2 日后的第 1 个市场交易日(在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市场交易日),基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收,将于此后 3 个工作日内完成。 4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为: 现金替代比例(%)= )(×金份申 该证券参考价格×只替代证i第 1 IOPV n i参考基金份额净值额购基 券数量? ? ×100%公式中,“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下,替代金额的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方 式发生变化,以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。 (2)关于必须现金替代 1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中 公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日开盘参考价。 (3)退补现金替代 1)适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 2)替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价比例); 赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价比例)。 3)替代金额的处理程序 对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中,调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易。 时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘 价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特殊情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日(T 日)后至 T+2 日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。 T+2 日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送 给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指,为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分,其计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券 的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金 替代成份证券的数量与 T 日开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成分证券的数量与 T 日开盘参考价乘积之和)其中,T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量 与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日 收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和) T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 图表:T 日申购赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 XXXX 年 X 月 X 日基金名称 汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 汇添富基金管理股份有限公司 一级市场基金代码 XXXXXX T-1 日信息内容 现金差额(单位:元) XX.XX 元 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) XX.XX 元基金份额净值(单位:元) X.XXXX 元 T 日信息内容最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) XX.XX 元 现金替代比例上限 XX% 申购上限 无 赎回上限 无 最小申购、赎回单位(单位:份) XXXX 份是否需要公布 IOPV 是 申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许 T 日成份股信息内容 证券代码 证券简称股票数量 (股)现金替代标志现金替代溢价比率替代金额 (单位:人民币元) 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限,如果 一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规 定的申购份额上限时,该笔申购申请将被拒绝。 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或证券市 场价格发生大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单、基金份额净值或 者 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误。 8、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价: 1、因不可抗力导致基金管理人不能受理或办理基金份额持有人的赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。 4、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单、基金份额净值或 者 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误。 5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。 7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限,如果 一笔新的赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规 定的赎回份额上限时,该笔赎回申请将被拒绝。 8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回对价时,基金管理人应在网站及其他媒介上刊登暂停公告并在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十二、其他申购赎回方式1、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。 2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 3、ETF 联接基金是指其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。若本基金推出 ETF 联接基金,ETF 联接基金可以在本基金基金合同生效后、开放日常申购之前用股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不 利影响的前提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 5、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其 持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 条件允许时,在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。 6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订 书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。 十三、基金非交易过户等其他业务的办理 基金登记机构可根据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻等业务,并按照其规定收取一定的手续费用。 十四、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人无实质 性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份 股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数的成份股 配股或增发;(5)标的指数的成份股派发现金股息;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、资产配置策略本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 (1)股指期货投资策略:本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以 套期保值为目的,结合股指期货定价模型,主要选择估值合理、流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 (2)国债期货投资策略:本基金将根据风险管理的原则,充分考虑国债期 货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 (3)股票期权投资策略:本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主 要目的参与股票期权交易。本基金充分考虑股票期权的流动性,将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; (9)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券总市值的 30%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; 6)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (10)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征; (11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (12)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证 券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得 超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (13)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产 净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (15)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述(6)、(13)、(14)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即沪深 300 指数收益率。 沪深 300 指数由中证指数有限公司发布。如果指数编制单位变更或停止标的 指数的编制、发布或授权,或上述标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十三部分 基金资产估值 一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值 日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价; 交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值; (4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方 估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 6、本基金投资股指期货合约,一般以股指期货当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、本基金投资国债期货合约,一般以国债期货合约估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业 另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值时; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。。 第十四部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配采用现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 六、基金收益分配中发生的费用收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的上市费及年费; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、基金的银行汇划费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,若计费期间不足一季度的,则根据实际天数按比例计算。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费并支付。基金管理人应在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (五)基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日,并提前 2 个工作日将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应 在 3 个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 (六)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后,基金管理人应当在每个开放日/交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (七)基金份额申购赎回清单公告 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 (九)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 24、基金变更标的指数; 25、本基金停复牌或终止上市; 26、本基金推出新业务或服务; 27、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 29、中国证监会规定的其他事项。 (十)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十一)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。 基金管理人应在半年度报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 六、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值时; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 七、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件、盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 八、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 第十八部分 风险揭示 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的股票与债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响。 上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 二、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。如果基金资产变现能力差,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金为指数型基金,跟踪的标的指数为沪深 300 指数,主要投资 A 股市场,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。因此,本基金面临的流动性风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。在某些市场环境下,成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加。 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。标的指数成分股权重分布均衡,集中度低,且成份股均属于流动性较好,交易活跃的股票。在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,以满足基金流动性需求。此外,在基金投资运作中,基金管理人严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,充分做好开放式基金流动性风险的管理工作。 2、本基金申购、赎回安排 详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括延期办理暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付等的风险。 本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于: (1)暂停接受赎回申请; (2)延期支付赎回款项; (3)暂停基金估值; (4)中国证监会认定的其他措施。 三、本基金的特有风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中 的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪偏离度。 (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖 空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价 控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在 不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。 7、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8、投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置了现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 9、投资者赎回失败的风险 在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导致出现赎回失败的情形。 另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 10、赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。 11、退补现金替代方式的风险 本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响 本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证 券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。 12、套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利 存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本,所以 折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。 13、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。 14、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险: (1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 (2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金 的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 (3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。 15、基金投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 16、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 国债期货采用保证金交易制度,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时,应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。 17、基金参与融资与转融通业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 四、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 五、信用风险 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业 机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。 六、操作或技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 七、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法律法规及基金合同有关规定的风险。 八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 九、税负增加风险财政部、国家税务总局财政[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款,本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的,将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付,按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务,因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。 十、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自 决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现金差额及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人,同时将已冻结的股票解冻; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 在本基金成功募集并运作之后,如基金管理人管理本基金的联接基金的: 鉴于本基金和本基金联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金 的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时,本基金联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有 人大会的权益登记日,本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例,计算结果按 照四舍五入的方法,保留到整数位。 本基金联接基金的基金管理人不应以本基金联接基金的名义代表本基金联 接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以本基金联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照本基金联接基金基金合同的约定召开本基金联接基金的基金份额持有人大会,本基金联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 (一)召开事由 1、《基金合同》另有约定除外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召 开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外; (9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (10)变更基金份额持有人大会程序; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规和《基金合同》允许范围内且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (3)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发 生变动以及中国证监会的相关规定,而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户、质押等业务的规则; (6)基金推出新业务或服务; (7)基金管理人调整基金收益分配原则; (8)调整基金的申购赎回方式; (9)募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基 金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、开通跨系统转托管业务或增加场外申购赎回业务; (10)按照指数编制机构的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的 指数许可使用费费率、计算方法或支付方式等; (11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自 决议生效后 2日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商解决,如未能协商解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台立法)管辖。 五、基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理 人、基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人(也可称资产管理人) 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室 办公地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 邮政编码:200120 法定代表人:李文 成立时间:2005 年 2 月 3 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 组织形式:股份有限公司 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5 号 注册资本:人民币 132724224 元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 (二)基金托管人(也可称资产托管人) 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 1、本基金的投资范围为: 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 基金的投资组合应遵循以下限制: 1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%,且不低于非现金基金资产的80%; 2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的10%; 3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的10%; 5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; 9)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求 9.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; 9.2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 9.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的30%; 9.4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 9.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 9.6)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 10)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净 值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基金合同约定的 比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征; 11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 12)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证券 出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超 过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; 13)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净 值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定; 14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; 15)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; 16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述6)、13)、14)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 3、本基金财产不得用于以下投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 5、如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。 (2)基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款 的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流 动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务 行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 (三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划 付、账目核对、到期兑付、提前支取 (1)基金投资银行存款协议的签订1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核,审查存款银行资格等。 3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证 的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。 4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资 金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。 6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印鉴发生变更,基金管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。 7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被 质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。 (2)基金投资银行存款时的账户开设与管理 1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签 订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。 2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (3)存款凭证传递、账目核对及到期兑付 1)存款证实书等存款凭证传递存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认 收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真 一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至基金托管人,原存款凭证自动作废。 3)账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管人指定联系人。 4)到期兑付基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分 支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 (4)提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 (5)基金投资银行存款的监督基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 (1)此处所述流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不相同,包括由 《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使基金托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 (4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人 投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。 (5)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证 监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投 资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关规定。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 资产净值计算、基金份额申购、赎回对价的现金部分计算、基金份额参考净值、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,基金托管人在履行其通知义务后,予以免责。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、基金份额参考净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 (三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金、股票的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.募集的股票由发售代理机构按照交易所和登记机构的规则和流程办理股 票的冻结与过户。基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式 开立的证券账户下,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规 定办理退款、已冻结股票解冻等事宜。 (三)基金资金账户的开立和管理1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。 托管账户名称应为“汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金”,预留印鉴为基金托管人印章。 2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、申 购赎回现金替代、现金差额等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (六)其他账户的开立和管理 1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知基金托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。 2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。 3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金 托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件 与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。 五、基金资产净值计算和会计核算 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值,经基金托管人复核,按规定公告。 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外 的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,可通过友好协商解决,如未能协商解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、客户服务中心电话服务 基金管理人客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人可查询基金净值、基金产品与服务等相关信息。 客户服务中心在每一工作日提供不少于 12 小时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受 业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。 二、网站服务 基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资 讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。 三、投诉受理服务基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基金管理人和各销售机构分别管理。 基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后 24 小时(工作日)之内做出回应。 四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分 其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明书。 第二十五部分 备查文件 一、本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金注册的文件; 2、《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、注册登记协议; 8、中国证监会要求的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 9 月 19 日

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